Advanced Financial Maths Workshop

PRAHA 17. září (PROTEXT) - Společnosti MONECO a BASISPOINTpořádají další ze seminářů vzdělávacího programu Česká finančníakademie. ADVANCED FINANCIAL MATHS WORKSHOP proběhne ve dnech 24.- 25. 10. 2002 v pražském hotelu Mövenpick.Hlavní témata semináře: Zero Coupon Curve Construction Advanced Cash Flows Analysis Historical Simulations and Scenario Analysis Monte Carlo Simulation Value-at-Risk for Multiple Asset Portfolios Principal Components Analysis Option Pricing Models

Popis semináře:Tento seminář je orientován na pokročilou úroveň posluchačů,kteří mají zájem získat důkladné znalosti o možnostechimplementace sofistikovaných finančně-matematických modelů vsoftwarových aplikacích, např. Microsoft Excel, resp. VisualBasic.

Seminář bude zahájen diskusí matematického aparátu přikonstruování výnosových křivek a pokročilé analýze složitýchstruktur Cash-flow. Bude ukázáno, jak může být Excel, resp.Visual Basic optimálně využit pro provádění různých historickýchsimulací a testování scénářů. V dalším bloku semináře bude napraktických příkladech a případových studiích prezentovánasimulační metoda Monte Carlo. Bude definována soustavastochastických diferenciálních rovnic pro různé procesy (jakojsou akcie, úrokové sazby atd.) a prezentovány možnosti využitítěchto rovnic ve spojení se metodikou Monte Carlo za účelemstanovování cen a měření rizik pro jednotlivé finančníinstrumenty. Dále bude diskutována tzv. Choleskyho dekompozicepři vzorkovacím procesu z multivariančního rozdělení a budouanalyticky vysvětleny způsoby, jak dosáhnout efektu redukcevariance. Dále bude na praktických příkladech ukázáno, jak lzetěchto technik využít při oceňování různých komplexníchinstrumentů, jako jsou např. exotické opce nebo kalkulováníhodnot Value-at-Risk pro komplexní portfolia obsahující lineárníi nelineární finanční i komoditní instrumenty. V závěru seminářebude ukázáno, jak lze optimálně kombinovat analýzy tzv."Principal Components" se simulacemi Monte Carlo, aby bylo možnovytvořit efektivní numerické aplikace pro oceňování a řízeníkomplexních finančních rizik.

Účastníci semináře budou mít k dispozici osobní počítače kprovádění jednotlivých příkladů a řešení zadaných úloh.

Podrobný program semináře zašleme na vyžádání elektronickoupoštou. Stačí poslat prázdný e-mail na adresu:maths_workshop@cfa.cz

Uzávěrka přihlášek je 20.9.2002!

Kontakt:

MONECO, spol. s r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNO

tel.: +420 5 41 219 738, fax: +420 5 41 219 735

E-mail: cfa@cfa.cz, http://www.cfa.cz

Microsoft, Excel a Visual Basic jsou registrovanýmiochrannými známkami společnosti Microsoft.

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.

PROTEXT