Další ze seminářů vzdělávacího programu Česká finanční akademie

PRAHA 3. ledna (PROTEXT) - Společnosti MONECO a BASISPOINTpořádají další ze seminářů vzdělávacího programu Česká finančníakademie. Seminář Credit Risk and Credit Derivatives proběhne vednech 28. - 30. 1. 2002 v pražském hotelu Movenpick. HLAVNÍ TÉMATA SEMINÁŘE: * Credit Risk According to Basel * Interdependence between Market, Liquidity and Credit Risk * Classic Credit Risk, Counterparty and Settlement Risk * The Building Blocks of Credit Risk * Approaches to Quantifying Credit Risk * The CreditMetrics Methodology * The CreditRisk+ Methodology * The Option-Theoretic Approach (KMV) * Pricing and Using Credit Derivatives

POPIS SEMINÁŘE:

Hlavním cílem tohoto semináře je seznámit účastníky sproblematikou měření a řízení všech typů kreditních rizik.Nejprve budou probírány jednotlivé kategorie kreditního rizika ajejich integrální souvislost s ostatními druhy finančních rizik.Zvláštní pozornost bude věnována třem základním segmentům:kreditní riziko emitenta, kreditní riziko protistrany a kreditníriziko vypořádání. Podrobně bude diskutováno použití moderníchkvantitativních metod při analýze kreditních rizik, jako jsouCreditMetrics a CreditRisk+. Účastníci semináře se praktickyseznámí s tím, jak zjišťovat a analyticky kvantifikovat celkovoukreditní expozici především ve vztahu k tzv. Market DrivenInstruments. Detailně bude prodiskutován postup, jakým lzepočítat agregátní Value-at-Risk při zohlednění kreditních rizikjednotlivých pozic. Na úrovni portfolia bude ukázáno, jak jsouhodnoty Value-at-Risk ovlivňovány procesy, které se nazývajíCredit Migrations a Default Correlations. Bude takédemonstrováno, jak mohou být stanoveny limity kreditních expozicna základě absolutních a marginálních rizik. Na závěr seminářebude vysvětleno, jak efektivně řídit a případně eliminovatkreditní rizika použitím sofistikovaných kreditních derivátů,jako jsou např.: Credit Default Swaps, Total Performance Swapsnebo Credit Options.

Podrobný program semináře zašleme na vyžádání elektronickoupoštou. Stačí poslat prázdný e-mail na adresu: credit-risk@cfa.cz

MODEL 3+2

Třídenní seminář Credit Risk and Credit Derivatives (28. -30.1.2002) je rozšířen o dvoudenní specializovaný kurz AssetSecuritisation (31.1. - 1.2.2002). Více informací o možnostiúčasti na pětidenním bloku dvou seminářů naleznete na stránkách:http://www.cfa.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 7. 1. 2002!

KONTAKT:

MONECO, spol s r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNO

tel.: +420/5/41219737-8, fax: +420/5/41219735

E-mail: cfa@cfa.cz, http://www.cfa.cz

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.

PROTEXT