Monte Carlo - Methodologies and Applications for Pricing and Risk Management
3.08.2001, 10:24
PRAHA 3. srpna (PROTEXT) - Společnosti MONECO a BASISPOINTpořádají další ze seminářů vzdělávacího programu Česká finančníakademie. Seminář Monte Carlo - Methodologies and Applicationsfor Pricing and Risk Management proběhne ve dnech 12. - 14. září2001 v pražském hotelu Movenpick.
Hlavní témata:
- Monte Carlo Simulation in Finance
- Random Number Generation
- Cholesky Decomposition
- Binomial Lattice Models
- Stochastic Differential Equations
- Variance Reduction Techniques
- Pricing Exotic and Callable Options
- Measuring Value at Risk
Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnout jeho účastníkůmdůkladnou znalost problematiky simulací Monte Carlo a praktickyprocvičit jejich konkrétní aplikace ve finanční praxi. Seminář mávysokou úroveň odbornosti a je určen především pro pracovníkyoddělení řízení rizik, analytiky a dealery derivátovýchinstrumentů. V úvodu semináře bude diskutován význam použitísimulací a bude poskytnut přehled metod Monte Carlo, používanýchpři oceňování derivátů a řízení finančních rizik.
Numerická metoda Monte Carlo bude dále podrobněji objasněnavýčtem jednotlivých stavebních kamenů. Na praktickém příkladubude prezentováno generování pseudo-náhodných čísel, včetně číselzaložených na libovolném pravděpodobnostním rozdělení. Použitímmřížkových oceňovacích modelů bude demonstrováno oceňováníexotických opcí, založených na různých stochastických procesech.
Dále bude demonstrována konstrukce diskrétních forem širocerozšířených stochastických diferenciálních rovnic, které jsoupoužívány k simulování trajektorie hodnoty finančních aktiv aměření Value-at-Risk portfolia cenných papírů. V závěru seminářebude ukázáno velké množství tzv. "Variance Reduction Techniques"pro použití s Monte Carlo simulací. Během semináře budou mítúčastníci k dispozici osobní počítače pro provádění cvičení ařešení zadaných úloh.
Uzávěrka přihlášek je 10. srpna 2001!
Kontakt: MONECO, s.r.o.
Gorkého 1
602 00 BRNO
tel.:(05)41219737-8
fax:(05)41219735
E-mail: cfa@cfa.cz
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.
PROTEXT