Seminář Credit Risk and Credit Derivatives

PRAHA 14. října (PROTEXT) - Společnosti MONECO a BASISPOINTpořádají další ze seminářů vzdělávacího programu Česká finančníakademie. Seminář CREDIT RISK AND CREDIT DERIVATIVES proběhne vednech 18. - 20. 11. 2003 v pražském hotelu Mövenpick.

Hlavní témata semináře:

- Classic Credit Risk, Counterparty and Settlement Risk

- Integration of Credit and Market Risk

- Measuring Credit Exposure and Credit Risk

- Credit Risk According to Basel

- External and Internal Rating Systems

- Methods of Mitigating Credit Risks

- Loan Pricing Using RAROC

- Pricing and Using Credit Derivatives

Popis semináře:

Hlavním cílem tohoto semináře je podrobně seznámit účastníkys problematikou měření a řízení všech typů kreditních rizik.Seminář bude zahájen objasněním významu řízení kreditních rizik vmoderních finančních institucích. V úvodní kapitole budouprobrány jednotlivé kategorie kreditního rizika a jejich vzájemnésouvislosti s ostatními druhy finančních rizik. Zvláštnípozornost bude věnována třem základním segmentům: kreditnímuriziku emitenta, kreditnímu riziku protistrany a kreditnímuriziku vypořádání. Podrobně bude diskutováno použití moderníchkvantitativních metod při analýze kreditních rizik, jako jsouCreditMetrics, CreditRisk, KMV a CreditGrades. Na praktickémpříkladu bude provedeno "ocenění" kreditního rizika použitímopční teorie. Účastníci semináře se prakticky seznámí s tím, jakzjišťovat a analyticky kvantifikovat celkovou kreditní expozici,především ve vztahu k tzv. Market Driven Instruments. Detailněbudou prodiskutovány postupy, jak lze efektivně počítat agregátníValue-at-Risk pomocí simulačních metod. Na úrovni portfolia budeukázáno, jak jsou hodnoty Value-at-Risk ovlivňovány procesy,které se nazývají Credit Migrations a Default Correlations. Budouobjasněny dopady implementace nového basilejského standardu(BASEL II) na řízení a měření kreditních rizik. V závěru seminářebude vysvětleno, jak kvalitně řídit a účinně eliminovat kreditnírizika použitím množství technik a metod, jako jsou například:systém limitů, netting, sekuritizace nebo aplikace moderníchkreditních derivátů. Seminář bude zakončen řadou praktickýchpříkladů, které podrobně demonstrují ocenění a použití kreditníchderivátů, jako jsou: Credit Default Swaps, Total Return Swapsnebo Credit Options.

Podrobný program semináře zašleme na vyžádání elektronickoupoštou. Stačí poslat prázdný e-mail na adresu: credit_risk@cfa.cz

Uzávěrka přihlášek je 20.10.2003!

Kontakt:

MONECO, spol. s r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNO

tel.: +420 541 241 551, fax: +420 541 219 735

E-mail: cfa@cfa.cz, http://www.cfa.cz

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.

PROTEXT